這道課后題沒聽懂，怎么判斷哪個可以提供持續(xù)回報呢？
能幫我看看我的兩種算法哪里錯了嗎？
請問在alphadecay中，提到Michigan Index of Consumer Sentiment (short-term profit seeking)。這個是在說什么？
原版書課后題Circue Library的case中，Circue的IPS表明它是heigntened sensitivity to closet indexing, 這說明了什么呢？答案顯示這就與incentive fee 有關(guān)系，請問如何解釋呢？
麻煩老師講解一下為什么這題選Laurb?r Partners
請問這題材料中第一句(1) apply the attribution method that uses only each fund’s total portfolio returns over the last 12 months to identify return-generating components of the investment process可以判斷是return-based，可是第二句(2) include the impact of specific active investment decisions and the attribution effects of allocation and security selection in the report.這句顯然不是return base，為什么答案還是按照return based來解釋呢
R25 第22題，為什么decision price是23.01，不是market open price$22.15，或pre- market price $20.34呢？既然在交易前就認(rèn)為是overvalued，那這個應(yīng)該是decision price吧？ 然后第23題，計算Arrival Cost，P0為啥又是$23.09？P0應(yīng)該用開盤價吧？
憑感覺 請?jiān)斀膺@句話 多謝
Trading百題第二個case為什么不考慮XYZ，因?yàn)椴▌有源?，所以urgent升高，交易快，造成market impact？
老師您好，R27的34題為什么不選FirmC和FirmA呢
R25課后題11，urgent的大單，感覺3個選項(xiàng)都不合適？20的ADV，A選項(xiàng)的市場沖擊是否會過大？n麻煩老師解下惑
老師，你好，原版書reading 26, example 7,這個題目能否把解題思路說一下，感覺原版書的解答說的不是很清楚，謝謝。
第二張圖是打問號的地方。
“If long and short positions are paired, with the idea of capturing alpha as prices converge while offsetting market risk, the positions must be well-matched and sized correctly.”這句話是什么意思？當(dāng)價格converge時獲取alpha？
老師您好，課后題167頁22題：Delay cost=（下單價格-決策價格）*execution number?答案中為什么用（下單價格-開盤價）*execution number?
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