精 權(quán)益課后題reading 18 第3題：答案中解釋因為fund 1 包含的是小盤股，但是題目中是說 他買的股票數(shù)目少。我認為答案應(yīng)該選C fund 3，基金規(guī)模小，但是卻擁有眾多數(shù)目的股票，會導致交易成本增加。
精 R18原版書例題1，請問老師能不能結(jié)合材料給講講該怎么答？感覺答案太簡單了
精 R18的factor timing指的是building blocks的factor weighting還是alpha skills ？
精 Equity 金程PPT 第126頁中，如果題目中能給出A資產(chǎn)和整體Portfolio之間的Covariance，我可以直接用 40%（A的權(quán)重）*Cov (A,P) 是這樣么？我是對比的125頁CVi 這個公式的。
精 老師講下這道題呢？
精 老師可否講下原版書第115頁，Reading17的第5題？
精 老師好，R18中Q5，想探討一下。按題干的意思，active risk和active return是可以割裂來單獨增加減少的，想了解一下有沒有形象一點的操作實例呢？一個portfolio構(gòu)建好了之后，調(diào)整active risk和active return為啥不是同步的呢？比如原來是大盤小盤各50%，風險和收益都相對較高，但調(diào)整為100%大盤的時候，風險和收益其實都同步降低了
精 老師好，Reading17Aleksy最后一題，我不太理解為什么新加了一個風險因子后對Return based也有影響？ 我可以聯(lián)系九宮格理解對Holding based是有影響的。我選的B
精 能解釋一下 ， predatory trading demand liquidity 和 deep value strategy嗎？謝謝
精 information coefficient是由什么決定的？
精 pure indexing 完全復(fù)制benchmark 那和passive的有什么區(qū)別呢？為什么放到active里面呢 多謝
精 老師好，為什么交易ETF份額會面臨流動性風險？它不是有較好的流動性嗎？ 謝謝
精 第8題writing covered call不是short coveredcall么
精 A long-only portfolio generally allows for greater investment capacity than other approaches, particularly when using strategies thatfocus on large-cap stocks.?請問這句話怎么翻譯？怎么理解？allowfor是什么意思？我理解是long-short策略因為可以用short的錢再long，因此可以產(chǎn)生比long-only更大的capacity。
精 deep value和 relative value 都是尋找低估值股票。兩者有何不同
程寶問答
金程問答