精 currency trading中的carry trading, Technical analysis和economic fundimental approach的區(qū)別在哪里？
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
精 Discretionary Hedging和passive hedging在currency hedging的區(qū)別在哪里？
精 老師，幫我講講forward rate bias
精 老師好 這道題為什么不是B？ X=23時(shí), put premium更高啊？然后也沒行權(quán)啊 謝謝
精 （F-S）/S 約等于Rdc-Rfc 因?yàn)榍懊娲笥诹?FC升值 這個(gè)時(shí)候是positive roll yield嘛 那后面也大于零 那不是應(yīng)該借fc 投dc對(duì)嗎？那fc的匯率升值，利率更低？ 這中間有什么聯(lián)系嗎？多謝老師
精 Put spread 和 bear spread using put 區(qū)別在哪里呢？
精 怎么樣去利用 seagull 去exploit market views
精 百題case#6 Q3 老師可以再講解一下嗎？為什么選B，Bob老師說的打開下行，消除下行沒聽太懂，還有25 delta的25指的是exercise price還是什么？ 謝謝
精 原版書課后題 Reading9 第七題，沒有明白
精 為什么要首先滿足隱含波動(dòng)率最低呢？
精 老師，我對(duì)課后題reading9的第三題有點(diǎn)沒弄明白，可否幫我解釋一下effectiverate是個(gè)啥？
精 第一問的第三小問，explain notional value沒聽懂，為什么notional principal乘以swap rate？ 謝謝老師
精 為什么沒有犯reasonable and adequate basis，選取更高風(fēng)險(xiǎn)的投資品，就可能不適合他的客戶了??？
精 道德，課后題 reading 33 第3題，4月15號(hào)trade correction 需要通知客戶錯(cuò)誤的發(fā)生才能consistent，對(duì)嗎？
程寶問答
金程問答