在這個(gè)ppt里說systematic risk cannot be diversified， 為什么我們用treynor ratio去測量systematic risk呢？treynor ratio的定義不是去測量well-diversified portfolio嗎？
sortino ratio 計(jì)算里的Rpt為什么直接默認(rèn)為E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？
這道題的講解是節(jié)選了一大題中的一小問，沒有上一小問對于圖表的講解，聽不懂啊………
怎么判斷這道題是APT還是多因素啊，截距不是riskfeee那不應(yīng)該是APT嗎…
不是24%的平方嗎
請問可以詳細(xì)介紹一下什么是drawdown limit嗎？
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表”，請問什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表呀？這個(gè)是如何操作的呀？
精 請問折扣窗口是做什么的？
老師，可以給我詳細(xì)講解一下什么是credit default swaps嗎？
精 老師，可以詳細(xì)講講這道題的I,II,III 選項(xiàng)嗎？
請問I為什么是對的？Arthur Andersen是什么？
assume no borrowing and no short selling是什么意思，分別導(dǎo)致了什么結(jié)果呢，為什么因此說權(quán)重就不可能為負(fù)或大于百分之一百呢，標(biāo)準(zhǔn)差就不能大于19呢
老師在model risk里講the london whale的例子里，我沒太明白這里他是如何賺錢的，可以再解釋一下嗎？老師說long是需要支付保費(fèi)，為什么公司評級下降，保費(fèi)增加它是賺錢呢？
可以詳細(xì)講一下abcp,cdo,abs的區(qū)別嗎？我知道abs屬于cdo，但是cdo多出的那部分又有什么呢？ 另外abcp是不是只要有抵押，不一定是債務(wù)抵押，所以cdo是屬于abcp的？ mbs是是將abs和cdo證券化嗎？
CAPM需要所有所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場投資組合，請問“所有”這一點(diǎn)是在PPT哪個(gè)位置講的？還是不太理解，最開始Markowitz有效前沿的例子只是兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)啊，能不能單獨(dú)從基礎(chǔ)講起，講講為什么CAPM不能只用幾個(gè)股票去使用
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