我記得課件說過杠鈴組合的凸性一直都會比子彈組合。但課件也說過利率結構非平行且上升時，子彈組合的表現(xiàn)要更好。這個似乎有點沖突？ 請講解一下這個知識點
前三個因子能解釋97.66%的問題，僅適用于本題給的參數(shù)，還是適用于所有情形，這是個普遍性結論？
最后一個公式求convexity，權重歐米伽為啥是求和的？權重求和值不就是100%嗎，還用計算嗎
什么條件下使用有效久期來計算？
這里老師說delta是標的資產(chǎn)價格對期權價格求一階導？不是期權價格對標的資產(chǎn)價格的一階導嗎
最下面方框內(nèi)的公式也是modified convexity嗎？為啥修正凸性這么多公式不寫在講義上？還請老師寫清楚這個公式，后面有兩個M看不清是啥
劃粗橫線這個公式與講義中給的 modified convexity公式等同嗎？
這個對沖公式表示，A是原有的資產(chǎn)嗎？然后通過尋找新的資產(chǎn)B來對沖？
麥考林久期=修正久期，這里前提說的是連續(xù)復利，現(xiàn)實情況是連續(xù)復利還是一般復利？如果是后者，這個等式就不成立了吧？
這道題C選項能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對不對嗎
這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時間的標的資產(chǎn)價格應該不一樣吧，還有看跌期權不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權？
老師好，請問這個題的第四個為什么不是信用風險而是法律風險。信用風險的期中一個不就是交易對手違約嗎？
這里老師說N（d2）代表看漲期權的行權價格是口誤還是什么，不應該是行權概率嗎，行權價格應該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
這里expected annual return 和前一頁PPT中Expected return on stock per year一樣嗎，都是指μ嗎，那lnS0+(μ-1/2σ^2)T是什么，按題目意思這是股票價格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒搞明白這幾個的含義，聽這老師的課太費勁了，重要的還都是她講的。。。
這里的自由度為什么直接用12，不減1了？
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