這道題呢I/Y怎么求的
請(qǐng)解釋一下D選項(xiàng)
這題還是不太理解
是不是有個(gè)GARCH(1,1)??？哪個(gè)是方差的，哪個(gè)是收益率的？ewma有沒有這種病區(qū)分？
為什么要s?0減掉兩筆股利的現(xiàn)值
t z假設(shè)檢驗(yàn)單雙尾判斷是根據(jù)原假設(shè)嗎？等于就是雙尾？t檢驗(yàn)均值相不相等是到尾還是雙尾
卡方分布和f分布假設(shè)檢驗(yàn)方差的時(shí)候，查超市阿爾法還是二分之阿爾法？
CDO. CMO都是什么，有什么特征
考試都會(huì)給什么表？有t表和正態(tài)分布表的查表方法給我看一下嗎？
ADRS是什么。我完全沒印象了？
apt是基于充分分散的組合，那基本面模型要求充分分散嗎？eg 三因子
這題為什么算dividend的時(shí)候不算第八個(gè)月的利息呢
按照數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的要求，這個(gè)題目的場景中，只有在總體標(biāo)準(zhǔn)差已知的情況下才可能使用Z分布（從題目上看，這里也不知道總體標(biāo)準(zhǔn)差）。但是老師解題時(shí)使用的是Z分布，這是不是不太嚴(yán)謹(jǐn)？
convexity是怎么算的，能用有效凸性和老師說的零息債券的公式各算一遍嗎
這里計(jì)算fu的時(shí)候call是short的啊，為什么fu還是正的。如果是put計(jì)算fu，是不是要k-s。 上課的時(shí)候老師講的put直接給delta加負(fù)號(hào)，是因?yàn)閐elta是用call算的，所以直接加的負(fù)號(hào)嗎？
程寶問答
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