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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，講題老師在講（見附圖）這個題的時候，說如果如果沒有相關(guān)性的話，直接把他們兩個相加就等于組合的VAR值了呢，這個題相關(guān)系數(shù)也等于0，為什么這邊要用平方相加呀
請問老師，beta是自己與市場的相關(guān)性嗎？這句話如何理解，在百題第五題的視頻解析中聽到的。但是不太理解。公式也看了但是不太能懂.謝謝 請麻煩幫忙解析一下；）
老師，請問一下這題credit risk=UL=WCL-UL嗎？相關(guān)性上升不是應該導致WCL上升進而導致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案沒有解釋，是之前15年的真題
老師好，咨詢一下流動性風險的第42題，是不是有些歧義？雖然這個基金蒙受損失，但如果它還存活而基金經(jīng)理沒有匯報，這就是selection bias了。是否能這樣理解？謝謝！
請問德國金屬公司的倒閉是因為期貨價格大跌造成的期限不匹配的流動性風險。而且市場是期貨溢價，但是為什么期貨溢價了期貨價格還會跌下去呢？
請問老師 可以幫忙解說一下c的 重復抽樣為什么變得non-normality of asset returns了嗎？（原來是正態(tài)的 重復抽樣之后就不正態(tài)分布了是這樣嗎？）。還有就是為什么說相關(guān)性是抓不到的？
單因素模型公式中有殘差項，只有在充分分散的前提下殘差項=0，我認為單因素模型也不是把非系統(tǒng)性風險充分分散了。請老師幫忙解釋一下。
請問是說任何分析都有Determining how many risk factors to include is non-trivial.的問題嗎？ 蒙特卡羅模擬也有嗎？ 不太清楚為什么呀 尾部風險也考慮了，相關(guān)性矩陣也考慮了 那為什么還有 non-trivial？
老師在上課的時候不是說CAPM 和APT模型只能建模系統(tǒng)性風險，但單因素和多因素模型能建?？傦L險（包括非系統(tǒng)風險）嗎？那為什么現(xiàn)在又說diversified是單因素模型的前提？
請問這道題的知識點是在哪個章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
老師，我有2個疑問：1.A選項，serial correlation是自相關(guān)的意思嗎，不是吧？2.就算是自相關(guān)，為什么是說，殘差項t與殘差項t-1之間有相關(guān)性？
請問，gamma和vega中的性質(zhì)有一條是same for call and put option。這個改如何理解呢？（long方均大于0，short 方均小于0，正負性判斷這個應該沒錯吧。但是他們具體數(shù)值上，圖形上也是相等的嗎？）
B選項。講義141寫了VaR不滿足次可加性。如果滿足是在哪些條件下。 還有一個問題，VaR值計算時是不是一般假設(shè)損失分布的均值為0的標準正態(tài)分布？
這道題不懂。我的理解是既然相關(guān)性為1，那么要么全違約要么全不違約。因為單個違約率是2%，在99%的情況下就沒有違約，所以全部不違約，所以損失為0。為什么不對呢？
the asset return correlation to the market factor這說的不是資產(chǎn)和市場因子之間的相關(guān)性嗎？那不是應該是β/市場因子的方差嗎？為啥解析里面全都理解為是兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)了？
程寶問答
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