請問用債券對沖債券不用考慮久期嘛？
老師為什么前期權重大于后期啊
針對48頁ＰPT，當y 變動1 bp 時，P_+P+—2P0=0，導致CE為0，為什么和變動40bp 相比，差距那么大，明明久期變化不大
老師老師～這道題能幫忙看看嘛 不太理解他給了這么多數(shù)據(jù)有什么用 BSMmodel不是用來進行期權定價的嘛 那怎么能計算VaR的值呢
77題怎么理解
老師，這道題怎么做哇
老師 突然想到 入是有decay factor和hazard rate兩個意思嗎
老師您好，請問這個是不是超綱了，關于算UL的這個公式，現(xiàn)在算UL是使用VASIC模型對吧。
什么叫做期權價值的衰減率
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應該更大，而不是趨近于0.n關于at the money這個條件，我的理解是，即便逐漸接近到期日，價格未必變動，也即不會變得in或者out of the money，所以對gamma的變動只看剩余時間長短。
老師，我想問一下，這個1+2%/p代表著什么呀？
請問891各個選項是什么意思？
請問882的分布是什么，沒有看明白
請問860標紅部分指的是什么方法
請解釋一下，859題為什么不使用350的價格？
程寶問答
金程問答
