金程問(wèn)答
為何這里德?tīng)査J(rèn)為負(fù)數(shù)，老師寫(xiě)了-57，-54
這題為何引入正的德?tīng)査拍苁沟蔑L(fēng)險(xiǎn)中性？沒(méi)有說(shuō)原來(lái)的德?tīng)査秦?fù)的，只說(shuō)了伽馬是正的
老師寫(xiě)的第二行PUT，Rho到底是大于0還是小于0，她講出來(lái)的和寫(xiě)出來(lái)的不一致
老師寫(xiě)的第3點(diǎn)性質(zhì)沒(méi)看懂，先確認(rèn)下，縱坐標(biāo)是theta,橫坐標(biāo)是T，90天的Theta絕對(duì)值并沒(méi)有比100天的Theta絕對(duì)值大??？
非平行移動(dòng)條件下怎么判斷哪個(gè)表現(xiàn)更好
前面不是說(shuō)D1就是德?tīng)査?？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
因?yàn)锽SM模型就是假設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)中性前提下，所以這里的真實(shí)世界股票價(jià)格就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf吧？最后一句話沒(méi)有錯(cuò)，只錯(cuò)在那個(gè)konwn吧？
老師可以詳細(xì)解釋一下這兩道題目嗎652，653，謝謝老師
關(guān)于net realised returns 計(jì)算的提問(wèn) 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)-98*（1+1.5%）平方是什么意思呢？為什么后面的利率是（1+1.1%）不是2.2%呢？
In regard to (B), the barbell outperforms if rates move by a large amount, but the bullet outperforms if rates move by a small amount. 利率變化小，bullet就更好？為什么？久期相同時(shí)，Bullet凸性小，那就應(yīng)該永遠(yuǎn)比barbell差吧，利率變化大，差距大，利率變化小，差距小，但永遠(yuǎn)是bullet差才對(duì)吧？
還是不太明白為什么2不對(duì)
我記得之前有道題說(shuō)審計(jì)的職責(zé)不包括review，是否我記錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)這里的DVDZ、DPDZ、DVDF、DPDF的全稱分別都是什么？
為什么這里的解析中，直接默認(rèn)權(quán)重之和等于1？這是怎么得出來(lái)的？
the most recent day是什么意思？
程寶問(wèn)答
