這里老師說delta是標(biāo)的資產(chǎn)價格對期權(quán)價格求一階導(dǎo)？不是期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格的一階導(dǎo)嗎
最下面方框內(nèi)的公式也是modified convexity嗎？為啥修正凸性這么多公式不寫在講義上？還請老師寫清楚這個公式，后面有兩個M看不清是啥
劃粗橫線這個公式與講義中給的 modified convexity公式等同嗎？
這個對沖公式表示，A是原有的資產(chǎn)嗎？然后通過尋找新的資產(chǎn)B來對沖？
麥考林久期=修正久期，這里前提說的是連續(xù)復(fù)利，現(xiàn)實情況是連續(xù)復(fù)利還是一般復(fù)利？如果是后者，這個等式就不成立了吧？
這道題C選項能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對不對嗎
這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時間的標(biāo)的資產(chǎn)價格應(yīng)該不一樣吧，還有看跌期權(quán)不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權(quán)？
這里老師說N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價格應(yīng)該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
這里expected annual return 和前一頁PPT中Expected return on stock per year一樣嗎，都是指μ嗎，那lnS0+(μ-1/2σ^2)T是什么，按題目意思這是股票價格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒搞明白這幾個的含義，聽這老師的課太費勁了，重要的還都是她講的。。。
關(guān)于D選項的解釋，還是沒看懂，有公式代入來解釋嗎？同學(xué)你好，for a given bond，對于一個特定的債券，我們假定它當(dāng)前狀態(tài)下價格是不變的
如果是折價債券，意味著coupon
視頻2:25:52時點，1年期為何W4不是乘以上式中102.5，而是乘以2.5？下面0.5年的同樣問題
面值100元，利率是4%/年，0.5年末不是2+100元嗎，為啥是2+102？
請問老師，price at par, 或者說par bond?？梢岳斫鉃槭瞧絻r發(fā)行債券+coupon rate= market rate 這兩個條件同時滿足的債券嗎？還是說只是其中一個呢？以及在此基礎(chǔ)上，如何理解sells price at par , sells premium to par, sells at a discount to par這幾個的區(qū)別呢？
老師可以詳細(xì)解釋一下這兩道題目嗎31，32，謝謝老師。
這里的凸性計算為什么非要用二階導(dǎo)，不用給的公式就是wt平方除以（1+期間利率）的平方？而且這老師講的二階導(dǎo)的公式似乎有點問題啊 少了求和符號 只適合本題 會造成誤導(dǎo)
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