金程問(wèn)答
老師還是不明白第二項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)這道題 如何用treynor ratio判斷三個(gè)組合是否在sml線上呢？之所以賣出A和C是因?yàn)锳和C的beta值相加=B的beta嗎？
什么時(shí)候用超額收益，什么時(shí)候直接代入原收益率呢
不是有超額抵押?jiǎn)?那為什么D還能說(shuō)現(xiàn)金流一樣？
什么情況下答案是B
課后有道題是用beta*ERP直接得出答案 為什么這道題要用apt
D選項(xiàng)是什么意思呀
老師，這題Meyers的陳述里面，a small number of different issues in their portfolio是什么意思？
當(dāng)時(shí)聽課的時(shí)候老師說(shuō)SME三級(jí)，分紅從S到E，損失承擔(dān)從E到S。那這樣不是S級(jí)風(fēng)險(xiǎn)最低收益最高嗎
這里老師說(shuō)組合的beta可以對(duì)沖至0，我想問(wèn)一次下beta對(duì)沖至0是不是意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)了？
老師，金融危機(jī)了，即使受監(jiān)管的銀行也會(huì)把錢留在手里增加流動(dòng)性，另外危機(jī)時(shí)候客戶質(zhì)量變差，還款能力降低，受監(jiān)管的銀行會(huì)減少借貸吧
可以理解為有效的都在cml上，risky asset都在有效前沿上嗎（我怎么記得有道題說(shuō)cml包括 all risky asset
老師你好，為什么這道題我這樣做算不出來(lái)正確答案？
老師，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能被分散，那能不能說(shuō)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能被消除？
老師，這題我不懂為什么要選W，90%stocks和10%bonds能代表什么
程寶問(wèn)答
