請問負久期、swap、callable bond相關(guān)題目
這里時間T，老師講了個例子，現(xiàn)在我把這個知識點跟以前學(xué)的FV=PV（1+R/m）^mT 混淆了，為啥這里不是mT，跟FV那里的公式有啥內(nèi)在聯(lián)系
請問Q5, 老師可以具體講解一下選項正確與錯誤的原因嗎？感謝
老師您好，這兩道題目可以解釋一下嗎，對于第一道，option不是不線性的嗎，那么delta/gamma為什么也能測量期權(quán)的risk，delta/gamma模型也只能測量線性的呀，對于第二道，沒明白這道題考的具體是什么，謝謝老師
老師您好，可以解釋一下這道題目嗎，謝謝老師
老師您好，可以解釋一下這道題目，嗎，就是deep in the money和deep out of the money 的delta絕對值不都是一樣的嗎，為什么選B，那么A不也可以選擇嗎，謝謝老師
老師您好我想問下725這道題中題干的short和long指的是買入賣出還是什么意思，這道題目是如何做的，謝謝老師
老師您好，可以解釋一下654題嗎謝謝老師
老師，這里的first dividend 計算時數(shù)字是不是代錯了？ 為啥是－0.07＊（0.1667），0.1667哪里來的？不應(yīng)該是－0.07（0.5）嗎？同時second dividend的計算是不是也錯了？
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標(biāo)注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識點有點忘記了
老師，這里求出了lnSt~(3.244,0.10),怎么求出服從95%的正態(tài)分布，落在1.96 standard deviation of mean?
mortgage bond為什么是負凸性
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
這個bucket的知識點出現(xiàn)在哪里，怎么感覺沒有學(xué)過？
我記得線上組合的權(quán)重是value的占比，怎么突然變成份數(shù)的占比了？ 是我哪里理解的不對嗎？
程寶問答
金程問答