金程問(wèn)答
為什么不采用二叉樹(shù)模型。
這個(gè)和用遠(yuǎn)期/期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這些對(duì)沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場(chǎng)景？
債券報(bào)價(jià)本來(lái)就是凈價(jià)了，所以可以直接在CTD公式里面使用，對(duì)嗎？（如果是全價(jià)，還需要調(diào)整為凈價(jià)才能放到CTD公式里面使用）
為什么這里是賣出option呢？
為什么用DV01對(duì)沖，不能用美元久期或者修正久期對(duì)沖嗎？
老師您好可以解釋一下這道題目嗎謝謝老師
老師可以詳細(xì)解釋一下這道題目嗎
老師您好，我想問(wèn)下12室怎么來(lái)的
麻煩老師提供下查表數(shù)據(jù)？
theta不是時(shí)間變化對(duì)應(yīng)的期權(quán)的變化，開(kāi)始是250-0.5年到現(xiàn)在的0天-0.04年不就是，不應(yīng)該按圖片中計(jì)算嗎？
老師重新解釋下為什么 delta遠(yuǎn)期為1 期貨為e^rt ，股票為1？
題目中講解的紅利大于一定的值時(shí)，行權(quán)，請(qǐng)問(wèn)如何判斷？
老師，這里的8.375%就是迷惑信息，實(shí)際上用不到是嘛？
老師，這題S1不是應(yīng)該＝107.25/98= 9.4%嗎？為什么老師會(huì)算出來(lái)7.439%？
為什么久期越大利率敏感度越大
程寶問(wèn)答
