金程問(wèn)答
按照DV01的公式，這里應(yīng)該要么用利率上升1BP的價(jià)格變動(dòng)，要么用利率下降1BP的價(jià)格變動(dòng)，因?yàn)閺亩x來(lái)看，只要是利率變動(dòng)1BP，也沒(méi)有說(shuō)是上升還是下降啊。為什么這里要用上升和下降1BP的價(jià)格變動(dòng)再平均？也就是說(shuō)，在實(shí)際計(jì)算中，DV01就要分別考慮利率上下變動(dòng)的影響，然后再來(lái)求平均值才可以？
coupon上升，持有債券獲得的收益多了，YTM怎么反而下降了？？？
老師對(duì)coupon effect的解釋和課件不同？？
一年期的Tbond，為什么maturity會(huì)出現(xiàn)比1年長(zhǎng)？？？
這里的遠(yuǎn)期利率對(duì)應(yīng)的期限是怎么求出來(lái)的，沒(méi)看懂
之前課程有講過(guò)債券在一般復(fù)利情況下的公式如圖，如果放在老師這里的舉例中，怎么來(lái)理解呢？mn分別是什么呢？
vary 表示啥意思啊
p p t沒(méi)講完
如果兩個(gè)隨機(jī)變量協(xié)方差為0則是否獨(dú)立
老師，這道題的式子能列一下嘛
這道題怎么做
這個(gè)題怎么理解
老師您好
這個(gè)kr01為什么直接減啊。依據(jù)是啥
這個(gè)各個(gè)利率為什么就是線性的 還是只是舉例而已
程寶問(wèn)答
