“People risk relates to the risk associated with fraud perpetrated by internal employees and/or external individuals. ”請問這句話中的people risk屬于market risk,credit risk,liquid risk,operational risk中的哪一個？還有請問Zac Yao老師在Basic Risk Type中23:12-23:52關(guān)于people的簡述是指這句話中的people risk嗎？我看意思正好相反
請問CAPM有假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性還是風(fēng)險(xiǎn)厭惡嗎
35題，ERM是個消極的方式嗎，但是D選項(xiàng)說是主動，C選擇說manage downside risk是不是錯的？因?yàn)镋RM是更注重大風(fēng)險(xiǎn)吧？
③和④為啥也正確？
這個題，老師解析時說，利率低估就是債券價(jià)值高估所以選B,可是題目說的是投資股票，股票價(jià)格和利率是正相關(guān)啊，不是應(yīng)該選D嗎？
老師好，這道題的解析看不明白，請指導(dǎo)，謝謝
49題是啥啊，fama三因素難道不是一個期望值＋三個調(diào)整因素嗎？為啥這里是無風(fēng)險(xiǎn)利率，還有就是apt，單因素和多因素模型的具體表達(dá)式是什么，有沒有手寫的版本注明一下各個字母代表什么，老弄不清楚啥時候是期望收益做截距項(xiàng)，什么時候是無風(fēng)險(xiǎn)利率做截距項(xiàng)
143習(xí)題冊 the use of ABCP and repos by banks to fund investment mortgages led to problems because: A, the commercial paper was unsecured. B, it exposed banks to funding liquidity risk C, the duration of the liabilities exceed the duration of the asset D, ratings agencies provided unrealistically high ratings for the assets.這個題各個選項(xiàng)麻煩解釋下
72題B選項(xiàng)，請問老師 B選項(xiàng) loss severity 到底是絕對值還是百分比，它應(yīng)該服從對數(shù)正態(tài)分布還是正態(tài)分布？
這個題不太會 想知道如何分析
為什么在CAPM模型算出來的，與實(shí)際相比，實(shí)際大就是低估了n而債券模型算出來的，與實(shí)際比，實(shí)際大就是高估了
老師，請問一下視頻里的老師說這里的杠桿率是5%，保持杠桿率不變，這個杠桿率是如何得出的呢？
什么叫social cost?
為什么fama三因素模型的截距是rf ，而多因素模型的截距是預(yù)期收益率呢？Fama 模型也是多因素模型的一種??？
19題，如果AB兩個選項(xiàng)合起來是對的嗎？risk management goal就是minmize risk的同時maximize returns.
程寶問答
金程問答