這里的▲是N（d1)嘛
老師，model 2 中公式中不是dw，而計算中用根號dt表示，請問dw為何在計算中是根號dt呢？
這里沒有懂是怎么運算的，關(guān)于指數(shù)的運算老師可以講解一下嗎？
請問老師，這里我怎么去理解它變成了In的公式
老師，這里的平行移動不是指dr的平行移動嗎？為啥是驗證r的平行移動呢？
橢圓分布是什么分布？
這道題可否麻煩老師把三個選項都詳細講解一下，謝謝。
老師，第三點對股票是不是也矛盾啊，股票波動是常數(shù)，價格也不可能隨機游走吧
這里的return是指什么時期的收益率呀？老師講的是1時刻到2時刻，但我理解應(yīng)該是第一年的收益率吧……
最后一頁ppt上的0.90909和0.94340是沒有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計算時到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計算呢
步長最好不能超過六個月的話，前面的例題怎么都是一年算一步呢
在option on the worse of two里面老師說相關(guān)系數(shù)上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
為什么jump-to-default risk 要用時間更長的一年的VaR可以再仔細講一下嗎
basel 市場風(fēng)險回測 到底是要求一年還是要求十天？
more independent variables in multivariate distributions allows a less number of extree observations to be generated for modeling tail distributions.這句話是什么意思？為什么對？
程寶問答
金程問答