對于II，在期限相同的情況下，隱含波動率數(shù)值大小難道不是itm call>out put>itm put>otm call?
老師，index可以映射stock within the stock index對嗎？
老師，這個表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時剔除過去的10天，補(bǔ)進(jìn)-2590的十天，再按照排序得出95%的時候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過的-3700的其他5個數(shù)做平均，是這樣嘛？
可以講解一下這兩道題目嗎
什么叫不借助資產(chǎn)回報(bào)的方差-協(xié)方差矩陣或條件分布，來保持?jǐn)?shù)據(jù)中的相關(guān)性結(jié)構(gòu)？能不能用大白話講講？看不太懂
麻煩老師講一下Y = 0.262 - 0.77X這個式子具體的含義是什么呢，以及均值復(fù)歸系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)的概念是什么？
這題問的是那一個選項(xiàng)是錯的嗎？
為什么在用VAR估算trading book時，監(jiān)管喜歡要長期的VAR，horizon越長，exception不是更稀少么？對監(jiān)管有啥好處呢？
老師，第V.對比講解沒有看出錯在哪里，請具體講解一下。
從表里算出的ES，單位是USD，而選項(xiàng)中是的單位JPY，這里不存在匯率換算么？
老師，這里有 risk premium of 0.229%，是怎么看出是每一期都存在的？之前做的題目RP都是會直接說明在什么時間會存在，但這里并沒有說明，那是如何判斷出RP存在的地方呢？
老師，為什么高通脹時期導(dǎo)致basis point volatility increase？是因?yàn)楦咄洉r期政府要采取緊縮型貨幣政策從而提高利率，然后使得r increase？
老師，C選項(xiàng)說應(yīng)該是不會鼓勵增加現(xiàn)金，但是這里老師回答的說是更傾向于單獨(dú)持有資產(chǎn)而不是組合，那我想問cash不也是現(xiàn)金資產(chǎn)嗎？如果要是單獨(dú)持有現(xiàn)金的話，這里的表述應(yīng)該怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?
老師，你好，問個基礎(chǔ)問題。圖1跟圖2怎么關(guān)聯(lián)起來。我理解的是置信水平越高，那非拒絕域應(yīng)該更大（如圖2），但結(jié)論跟圖1的不同。煩請講講
老師，這個怎么理解：如果一個分散化良好的投資組合的當(dāng)前市值沒有完全分配給一般風(fēng)險(xiǎn)因素，那么剩余的就分配給現(xiàn)金？能舉個例子嗎？
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