老師好，這個題問的是哪個表述可以不選擇GEV？這幾個選項為什么不能排除GEV呢？比如數(shù)據(jù)不是iid ，那就不符合要求吧？
我記得巴塞爾那個章節(jié)IMA計算出來的還要乘以12.5得到資本金要求，這里為啥不需要
在巴塞爾協(xié)議中提到的IMB模型計算市場風(fēng)險資本金的時候，mc不是要求在3-4之間嗎？為什么這里會大于4，和巴塞爾的知識點講的不一致呢
老師好，題目第4和第5中的P，有的是用股票價格，有些是價值，請問什么時候是用股票價格，什么時候是用價值
這種雙變量hedge的該怎么做？
老師，這里的risk weight是怎么算的呢?
請問密卷這個題計算ES為什么不是A呢？5400是怎么算出來的
老師好，為什么波動率不用轉(zhuǎn)換到月度的？題目給的是年化的
第一題為什么分母除以1.02，第二題yield volatility和basis point volatility的區(qū)別，第三題不會
密卷第14題請問怎么計算？
C選項，老師貼的原版書內(nèi)容，我理解沒錯的話，是說CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
請問FRTB和Basel系列是什么關(guān)系？
DV01怎么用來對沖？這道題為什么要對DV01做除以100的調(diào)整？
辛苦老師再發(fā)下次可加性、位移不變性等四個性質(zhì)的相關(guān)知識點內(nèi)容
這個公式在哪章，沒見過呀？
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