但是期權(quán)不是在交易所交易么，對手方是中央清算所，我記得1級說就沒有counterparty risk了啊
那這里期權(quán)call，當(dāng)市場價(jià)格是8的時(shí)候，誰承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？
題干中標(biāo)準(zhǔn)差為5%，為什么這個(gè)分布，畫出來，有1小部分為副值，有一大部分為正值。
老師，為什么實(shí)際需要交的collateral是100/(1-5%)而不是100(1+5%)
所以merton公式里的r是physical pd嗎
老師，這句話‘positive dependency will lead to an early default time being coupled with a higher exposure， as is the case with WWR’早違約和高敞口為什么就是WWR？早違約就意味著違約概率更高嗎？想不明白
為什么EL是EA-E(EA)，可以請老師講一下原理嗎？
利率互換多頭方是什么？
請老師解答
老師，債權(quán)法推出的lamda是不是還有個(gè)近似（1-Rf）近似等于1
老師，這個(gè)Debt不考慮V嗎？怎么這么簡化
不理解，請老師解答
老師，為什么the bank's ability to withstand financial stress 屬于定性的部分呢？前面不是說obligor的還款能力是定量分析嗎
老師，這個(gè)of which $1200000 is currently outstanding 怎么理解？
請問下老師，莫頓模型計(jì)算的call或者是equity與r sigma T成正比，計(jì)算debt的時(shí)候呢
程寶問答
金程問答