金程問(wèn)答
trust到底獲得了什么？它從bank收了CDS保費(fèi)X，買了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或者對(duì)應(yīng)的收益LIBOR+Y,但是又給了投資人=LIBOR+X+Y，沒(méi)有任何其他利差了?。繛槭裁匆蛇@事兒呢？本金方面，從投資者那拿了本金買了資產(chǎn)，也沒(méi)賺到錢啊。
CDD方式是什么呀
WCL怎么算
思考過(guò)程，思路應(yīng)該是怎么樣的
請(qǐng)老師解答
請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師這里一方支付的的資產(chǎn)收益和另一方支付的libor +spread，誰(shuí)大誰(shuí)小呢
請(qǐng)教老師，這里清算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，違約風(fēng)險(xiǎn)也是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的一種，那么請(qǐng)問(wèn)，清算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別是什么呢？謝謝
請(qǐng)老師解答
為什么這里退的金額是15w，并沒(méi)有完全覆蓋住差額呀
這是什么公式
請(qǐng)老師解釋
怎么理解這第3段，在估算期權(quán)價(jià)值時(shí)我們不是也用的delta gamma法么，而且ATM時(shí)可以用呀。
這里老師說(shuō)什么在講衍生品成本的時(shí)候講過(guò)，是哪一節(jié)什么地方啊，我好像沒(méi)有印象
covered bond可以理解為不出表嗎
程寶問(wèn)答
