檢驗(yàn)alpha應(yīng)該用T-test=alpha/SE(alpha)，為什么這個(gè)和SR的T-test就數(shù)值相等了？尤其是題目中說了15年的數(shù)據(jù)，我搞不清楚統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)到底要不要乘以（根號(hào)15）
老師，37選9.8是不對(duì)的吧。你要拒絕關(guān)鍵值，t=9.83，如果要拒絕怎么能小于9.83這個(gè)數(shù)呢？應(yīng)該選C才對(duì)吧
老師 ，請(qǐng)問第24題 ，為什么不用最后一列的數(shù)據(jù)相減呢？而且我覺得組合的VaR值不能直接減去單個(gè)資產(chǎn)的VaR值吧，只有在相關(guān)性為1的時(shí)候才能直接加減吧，但這題也沒說相關(guān)性為多少 。
老師，這道題對(duì)應(yīng)公式書里出現(xiàn)過嗎
不是說代理人要求不能short，導(dǎo)致異象嗎，為什么這里c不對(duì)？
老師可否解答一下P value和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量之間的關(guān)系，為什么P- value越小越拒絕
這道題的Y是excessreturn,為什么阿爾法只是截距項(xiàng)呢，而不是公式整體，因此為什么假設(shè)檢驗(yàn)只需要看截距項(xiàng)的t值呢？
我的印象里，long swap 是支固收浮，short swap 是支浮收固。兩個(gè)問題1.老師這里說long swap可以是支固收浮，也可以是支浮收固，我懵了。問題2，LTCM的策略是long swap，swap rate上升，那不是賺錢嗎，為什么虧錢，難道說它long的歐洲美元期貨么？
老師請(qǐng)問，此類題目，什么情況下MD是有效信息，什么情況下MD不用考慮？謝謝
兼并收購怎么算成功，怎么算失敗，判斷的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
為什么按這個(gè)方式輸入，計(jì)算器顯示是圖二這樣呢？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪呀老師
老師你好 宏觀因子中 波動(dòng)率的杠桿效應(yīng) 能不能用來解釋低風(fēng)險(xiǎn)異象中的波動(dòng)率異象？
d選項(xiàng)，養(yǎng)老金收益固定型的確實(shí)是像bonds,但如果不是收益固定的養(yǎng)老金不就不是bonds了
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
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