精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個(gè)公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點(diǎn)和不同處，謝謝
老師能否解析一下這題？
題干中關(guān)于杠桿和做空的描述在解題過程中有應(yīng)用嗎？
老師，這部分內(nèi)容可以講解下嗎？不是太懂，謝謝
VaR沒有次可加性，為什么會有組合分散化呢？
所以這道題答案錯(cuò)了？選A？
老師您好，在視頻30分鐘的時(shí)候，老師在講解exercise4的c選項(xiàng)的時(shí)候說沒有一個(gè)比較小的概率獲得極端大的損失，但有一個(gè)比較小的概率獲得極端大的損失，前半句是不是說錯(cuò)了？是不是應(yīng)該是有一個(gè)比較小的概率獲得極端大的損失？
選項(xiàng)A請解釋下
這題只給了一個(gè)beta又用來算jenens alpha 又用來算marginal VaR這應(yīng)該是兩個(gè)beta吧？
在那些章節(jié)里TE指的是跟蹤誤差波動(dòng)率？
B錯(cuò)在哪里
融資風(fēng)險(xiǎn)是長期的話，那交易風(fēng)險(xiǎn)是短期的嗎
老師您好，請問ppt11-14上表格里的 diversified-var是怎么求出來的
B選項(xiàng)中，如果對沖基金承擔(dān)了過分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時(shí)，就算大盤不崩，因?yàn)榧恿烁軛U，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
老師，對于47題，有幾個(gè)小的疑問。對于A，他說股票市場中性的策略是有一個(gè)低的相關(guān)性。不應(yīng)該是有一個(gè)趨近于0的 beta嗎，說低相關(guān)性是不是不太準(zhǔn)確。另外對于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
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