老師好，麻煩解釋一下這道題，講一下這幾種方法
VaR 是如何幫忙識別rogue trade?
老師，用時間計(jì)算收益率時候，第二期，144-65*2，為什么不是144-（65+50-2）
可不可以這樣理解：1:她要要證明基金經(jīng)理打敗了市場先要假設(shè)h0是沒有打敗，2:她假設(shè)檢驗(yàn)的時候沒有拒絕所以h0是對的。所以推導(dǎo)出h0是對的作者claim不對？
48題為什么用expected firm value5000而不是current firm value 4000？
這邊為什么選B，不是要高度流動性嗎，A比較流動性高？
老師，HML就是成長股-價(jià)值股吧？
老師好，為什么39題里貝塔用的portfolio的貝塔，29題用的index的貝塔而不是portfolio的貝塔
這里投資組合是損失的，那么風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)針對這個投資組合怎么是高的呢
只有我看不懂題目問啥嗎
老師，能不能再區(qū)分一下MVaA和IVaR。我的理解是MVaR是增加原有組合中某一個資產(chǎn)（并非引入新的資產(chǎn)）的1美金的頭寸發(fā)生VaR的變化，而IVaR是加入一個新的資產(chǎn)任意金額而發(fā)生VaR的變化
老師，我有個問題，這里說波動率上漲，Eequity 下降，杠桿上升，但是在市場風(fēng)險(xiǎn)中，估計(jì)Eequity debt的時候，波動率上漲，Equity 等于 call on firm 是上升的，這2個結(jié)論不是矛盾的嗎？
老師 可以解釋一下BC兩個選項(xiàng)嘛
國債價(jià)格降低，賣國債，怎么賺錢呢
為什么swap利率下降，價(jià)格上升呀？
程寶問答
金程問答