那如果這題換成有drift項的，dt該=啥，就是1個月（1/12）吧？是不是默認這種 直接告訴dw的就不用考慮ε跟根號（dt）的事兒？
單看ATM這點的兩邊的線，不就是兩個假笑么（只是一個往左假笑，一個往右假笑）
有點怪，F(xiàn)RTB老師上課只講了IMA跟反標準法，沒有說標準法哦，那豈不是就鼓勵大家用IMA自己好好算ES
為啥要對收益率進行回測啊，我們回測不是講的對var回測么？
我的問題在AB，可能跟老題不老題沒關系，我選的是A，因為我印象中FRTB用的就是ES，請問這個用法是算的絕對風險么？
凸性體現(xiàn)在橫軸還是縱軸（這頁PPT最后一行說的是yield ，怎么理解）？
這道題請老師講解一下，謝謝！
這張表怎么看呀？完全看不懂。請老師幫忙給解釋下。
老師好，這道題問題是 “在金融危機中，COPULA模型失敗的原因，不對的是哪項？”嗎
老師好，答案解析中，說拒絕原假設是個好模型？
為啥是0.008乘以12分之一的開跟呀
這個視頻中第一個圓圈的那句話，不明白，可以麻煩再解釋一下嗎？為什么weight會突然變成0呢？和鬼神效應有什么聯(lián)系呢？
次可加性可以麻煩老師再講一下是什么性質嗎，為什么ES滿足，VaR不滿足呢
GEV里說當樣本量上升，極值服從GEV分布，問題是這個樣本指的是每個樣本容量增加（在單個樣本中擴大采樣個數(shù)）？還是我多抽幾次增大樣本個數(shù)？
老師這里講的cdf是什么
程寶問答
金程問答
