為什么等號(hào)右邊是5.506%而不是4.7786%呢？
老師好，之前講義上中間這個(gè)值都是通過Rud和Rdu加權(quán)算的嗎？
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說的都是計(jì)算VAR啊，后半句99%跟95%對(duì)比這點(diǎn)我們能否直接拿這兩個(gè)回測的T值來做結(jié)論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說明拒真的概率小。
如果橫軸是K/S的話，相同執(zhí)行價(jià)格時(shí)，股價(jià)越低隱含波動(dòng)率時(shí)越高還是越低呢？股價(jià)和隱含波動(dòng)率的關(guān)系是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)？
這里面描述哪些不適合廣義帕累托分部呢？
經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的ES
老師，請(qǐng)解釋一下C選項(xiàng)吧，謝謝！
這道題請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
為什么EVT的不確定性大，對(duì)應(yīng)的confidence level就wide？
這題無論是和正態(tài)還是對(duì)數(shù)正態(tài)對(duì)比，隱含波動(dòng)率都是左肥右瘦對(duì)嗎？
The property of increasingness is the most important condition that ensures the coherence, which suggests that the key to coherence is that a risk measure must give higher losses at least the same weight as lower losses 這句話怎么理解呢？
GARCH 模型沒太看懂，它是用來做什么的？因變量和自變量分別都是什么意思？
老師，請(qǐng)問一下VaR和ES與一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系。VaR是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？
這道題請(qǐng)老師講解一下。此外，極大似然估計(jì)是在什么時(shí)候使用的？
相關(guān)系數(shù)討論兩個(gè)離散分布不也可以？（離散不是橢圓分布吧？）；copulas公式里那個(gè)大大的中括號(hào)不是把相關(guān)系數(shù)放進(jìn)去了么？那難道不說嗎是把相關(guān)系數(shù)跟分布放在一起組合新的分布么？怎么能說是單獨(dú)了呢？
程寶問答
金程問答