想問一下GEV POT是否要求損失數(shù)據(jù)是iid
老師，請問強(qiáng)化課里強(qiáng)調(diào)dw前系數(shù)為basis point volatility，σ為yield volatility，題中描述σ是不是有問題？
A選項(xiàng)的遠(yuǎn)期合約只有匯率風(fēng)險(xiǎn)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)或者其他風(fēng)險(xiǎn)因子么
請問在哪里涉及過correlation matrix的相關(guān)內(nèi)容 謝謝
如果沒有題干，單來判斷這句話“風(fēng)險(xiǎn)測度指標(biāo)是nonlinear/perfectly linear”是正確的是嗎？我看其他的回答里提到了concave的，請回答謝謝老師
為什么右邊肥尾不代表右偏呢？這題我選了B。
這個(gè)題，為什么不能用題干那個(gè)公式？
老師，這道題理解不了，求詳細(xì)解答
請問老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應(yīng)該怎么理解？內(nèi)部期限相關(guān)性是什么意思？
請問這道題怎么理解？
相對(duì)var 和絕對(duì)var怎么區(qū)別
為什么只有 delta-normal法是nalytical？
高斯copula 適用操作風(fēng)險(xiǎn)么
還是沒有明白大樣本性質(zhì)怎么造成置信區(qū)間寬了呢？
上課時(shí)模型1中講到dw=dt^0.5,這個(gè)關(guān)系在此題中不成立嗎？還是僅在模型1中成立？
程寶問答
金程問答