老師，是不是所有的VAR相關(guān)的題，涉及的置信區(qū)間都選擇用單尾95%（1.65），99%（2.33），因為涉及損失。那二級考試中一般什么題的置信區(qū)間考慮用雙尾值99%（1.96）99%（2.58）。這個能不能給總結(jié)一下？？我感覺很重要啊。做題中一會兒用1.65，一會兒用1.96。
請問老師為什么求stoke的VaR，不需要均值，公式不應(yīng)該是VaR=-（u-z*σ）*V嗎？
C為什么不對呢？
IRC不是basel2.5的時候提出來的么，F(xiàn)RTB里面沒有針對IRC修改吧？
蒙特卡洛模擬屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法
這道題我直接折現(xiàn)兩次，算出第二期的折現(xiàn)率是6.3%，然后選出正確答案。這樣可以嗎？
interest的VAR是一種什么樣的東西，從概念上理解interest不存在損失啊，它等同于同期限的bondVar嗎？
第一個問題是本題選項中是誰映射誰？老師視頻講解的是后者映射前者，但是題目讀起來是不是前者映射到后者上？第二個問題是請再解釋一下c選項為什么不對？a為什么更對？
我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關(guān)鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測的檢驗中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
還是沒明白，為什么在任何分布下均值都是和ES相等呢？
老師好，IRC在操作風險中提到是巴塞爾2.5提出的，評級變化和違約都用99.9%，1年的var.在市場風險中說是FRTB修正了，信用利差風險用10天，99%var,違約用信用風險var。這應(yīng)如何li?理解
這個地方premium上升，跟股票價格下降什么關(guān)系？
老師，這兩個策略還是不太明白，可以再講一下不，謝謝
關(guān)于這些巴塞爾協(xié)議 1 2 3，還有FRTB之類的，這些參數(shù)，能否提供一個對比列表？
請問一下這個知識點具體是在哪呢？是在市場風險還是在后面的操作風險將basel那里呢？麻煩了
程寶問答
金程問答