金程問(wèn)答
這幾個(gè)var mapping 及 非分散化var的大小關(guān)系能不能再列一下，有點(diǎn)記混了
請(qǐng)問(wèn)老師，風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)間的變動(dòng)不是完美的線性關(guān)系和分散化有什么關(guān)系，這句話怎么理解
老師，這里對(duì)手方補(bǔ)1%也不太理解，是不是可以這么理解：我用5%融資比市場(chǎng)利率6%低，我賺的這部分是對(duì)手方來(lái)承擔(dān)的；還有swap看成浮動(dòng)固定利率債券的相關(guān)內(nèi)容可以再講一下嘛，謝謝老師
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么longFRA看漲利率對(duì)應(yīng)receive float pay fixed，有點(diǎn)繞不明白，請(qǐng)解答謝謝老師
老師，請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)分散化效果和什么因素相關(guān)，謝謝！
這題里這三個(gè)資產(chǎn)的delta是在哪里講到的，為什么是1,0,1
請(qǐng)問(wèn)老師，解析里的這句話，什么時(shí)候是constant?The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.
最鼓勵(lì)使用標(biāo)準(zhǔn)法替代內(nèi)部法的不是basel 3么？
請(qǐng)問(wèn)老師，利率期限結(jié)構(gòu)都有哪些分類(lèi)？10個(gè)利率期限結(jié)構(gòu)模型都分別描述了哪一種？都是短期利率期限結(jié)構(gòu)么？是平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)，是flat么？加入drift項(xiàng)之后會(huì)有什么影響
請(qǐng)問(wèn)老師，jasen 不等式中，凸性上升，為什么提高久期和波動(dòng)率
請(qǐng)問(wèn)債券的本金映射法是如何考慮了提前償付風(fēng)險(xiǎn)的？能否舉個(gè)例子，謝謝
cash flow mapping是怎么考慮相關(guān)性pho的？
老師好，這里是說(shuō)Principal mapping ，還是說(shuō)主成分?。课铱匆曨l和上面文字解析不一致？
老師好，這道題目是說(shuō)，采用正態(tài)分布計(jì)算VAR比POT方法計(jì)算出來(lái)VAR，還是用POT計(jì)算出來(lái)的VAR比正態(tài)分布計(jì)算出來(lái)的VAR？
老師好，怎么就一眼看出是模型2呢
程寶問(wèn)答
