請問為什么沒有乘以3呢，不是要乘以D嗎
dw的意思就是根號dt嗎？
老師，D選項(xiàng)老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
老師，我這樣分析剛好是反的，但是為什么不對？感覺沒毛病啊 T越長，P越小，那么對應(yīng)的就是黑色線的，那么就不就是less convexity嗎
D選項(xiàng)我看金程發(fā)的二級核心考點(diǎn)精要小冊子里面，明確說普通模型2是均衡模型，同時也是無套利的。是否我要手動更正下?
老師B選項(xiàng)說沒有考慮現(xiàn)金流，在計算久期的時候不是用著了現(xiàn)金流嗎，我有點(diǎn)不理解
老師好，這里VAR為什么不用4.45%，而是4.45？以后如果遇到類似題目，VAR都是用去%的嗎
老師，解析中凸性的公式，二級會考嗎
老師，公式里dt的含義是什么呢，就是最小時間單位的意思嗎
這個已知公式中的T是指rt到sita 的時間吧，計算半衰期不是r0到rt的時間嗎
老師，那在次貸危機(jī)之后，調(diào)整了相關(guān)系數(shù)，修正后的模型是不叫Gaussian Copula了嗎？還有那個用單一的相關(guān)系數(shù)模型對CDO tranches進(jìn)行校準(zhǔn)是很難的，這個是因?yàn)閠ranches之間的相關(guān)性不只有一個？還是因?yàn)閠ranches在crisis時ρ會發(fā)生變化
老師，請再解釋一下Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ，感覺講義上也沒提到過
老師，這句話怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即負(fù)數(shù)，我們依然當(dāng)作是非拒絕域。原假設(shè)是什么？為什么當(dāng)作是非拒絕域？為什么不能看右邊的分布判斷是否犯錯？
回測不是過去一年的嗎？這問的跟答的。。
所以BSMmodel可以給外匯期權(quán)、股票期權(quán)定價（所以得到的volatility smile和smirk），但是不能給債券期權(quán)定價對嗎？
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