我咋記得課件里說普風(fēng)險(xiǎn)度量才是給各個(gè)數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
老師，這個(gè)不用考慮這個(gè)資產(chǎn)的分布情況嗎？就按離散的數(shù)算
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)？這是?？碱}還是金程自己出的？
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯(cuò)誤概率低，這樣
BSM模型不是要求價(jià)格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權(quán)突然就沒了，是不是都不滿足這個(gè)假設(shè)??？再有選項(xiàng)A中說的是執(zhí)行價(jià)格的波動(dòng)率，BSM啥時(shí)候要求過執(zhí)行價(jià)格??？不都管的是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
90%的雙尾值VAR怎么會(huì)是1.645？這是查出來的還是咋算的？
原假設(shè)是什么？是VAR 對(duì)并且有積聚性？
最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個(gè)詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計(jì)量完全算錯(cuò)了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認(rèn)以后前面的就是計(jì)算VAR，后面這個(gè)值就是檢驗(yàn)量？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動(dòng)率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數(shù)據(jù)，只是跟今天關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)
yield volatility跟傳統(tǒng)說的整個(gè)利率的波動(dòng)率是什么關(guān)系？
不是經(jīng)常有先求出年化VAR，再用平方根法則么？
這題麻煩再解釋一下，1是不是只要是存在波動(dòng)率微笑就存在套利空間？，就可以比lognormal的概率高，你比如就算是股權(quán)的（CDF函數(shù)左肥又瘦）或者外匯（兩遍都肥）都跟lognormal不一樣，2.再有，具體怎么套利??？沒想明白，
題目問Rud，然后解析第一個(gè)公式已經(jīng)給出了Rud，為什么還需要后面的步驟呢？
老師，為什么lgnormal 隱含波動(dòng)率是一條直線？
老師，這個(gè)地方算收益率為什么折現(xiàn)到1時(shí)刻的價(jià)格不需要加上risk premium？ 如果解釋說是因?yàn)檎驹?時(shí)刻兩個(gè)利率6%和10%已經(jīng)代表spot rate那么我認(rèn)為即期利率應(yīng)該就是固定的，怎么還會(huì)出現(xiàn)兩種情況？麻煩老師解釋一下
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