老師，這個不用考慮這個資產的分布情況嗎？就按離散的數算
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個章節(jié)的知識點？這是?？碱}還是金程自己出的？
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯誤概率低，這樣
BSM模型不是要求價格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權突然就沒了，是不是都不滿足這個假設?。吭儆羞x項A中說的是執(zhí)行價格的波動率，BSM啥時候要求過執(zhí)行價格??？不都管的是標的資產價格
90%的雙尾值VAR怎么會是1.645？這是查出來的還是咋算的？
原假設是什么？是VAR 對并且有積聚性？
最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計量完全算錯了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認以后前面的就是計算VAR，后面這個值就是檢驗量？
思來想去覺得很奇怪，這句話怎么翻譯？我為什么要用今天的波動率來修正之前的歷史收益率？最后修正完之后得到的也是歷史的數據，只是跟今天關聯性更強
yield volatility跟傳統(tǒng)說的整個利率的波動率是什么關系？
不是經常有先求出年化VAR，再用平方根法則么？
這題麻煩再解釋一下，1是不是只要是存在波動率微笑就存在套利空間？，就可以比lognormal的概率高，你比如就算是股權的（CDF函數左肥又瘦）或者外匯（兩遍都肥）都跟lognormal不一樣，2.再有，具體怎么套利??？沒想明白，
題目問Rud，然后解析第一個公式已經給出了Rud，為什么還需要后面的步驟呢？
老師，為什么lgnormal 隱含波動率是一條直線？
老師，這個地方算收益率為什么折現到1時刻的價格不需要加上risk premium？ 如果解釋說是因為站在1時刻兩個利率6%和10%已經代表spot rate那么我認為即期利率應該就是固定的，怎么還會出現兩種情況？麻煩老師解釋一下
老師你好，這三個原因都可以理解，但不明白這和產生volatility skew有啥關系？
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