老師，D選項說外匯期權(quán)是沒有套利的除非隱含波動率是假笑，那也就是說除非他說的是股票期權(quán)，那按照圖片上說的，這個D選項沒毛病啊，就是股票期權(quán)會有套利機會
the correlation between the daily changes是portfolia兩只option的相關(guān)系數(shù)？不應(yīng)是每日收益的自相關(guān)系數(shù)嗎
老師好，題目問題沒看到？
老師，能解釋一下Ⅲ嗎
老師，想問一下B選項說的套利機會在波動率微笑這個板塊中哪里會出現(xiàn)，怎么理解這個套利機會？
老師，第四個表述說EVT的置信區(qū)間更寬是由于他的漸進性和數(shù)據(jù)稀缺，這個“due to”怎么理解？
老師，這道題我感覺A更對啊，A說的是計算復(fù)雜，那確實相比較于HS法又要根據(jù)波動率改變數(shù)據(jù)，確實復(fù)雜了對吧；B說的是步驟一致，那我認為的是因為調(diào)整權(quán)重放前面了，所以步驟一致這一說法感覺不是很準確
老師，麻煩講以下D選項
老師，這合理嗎？loss如果服從正態(tài)分布那就意味著可能還會有負的，那就意味著可能還會有g(shù)ain??那95%的VaR就不是恰好落在loss那里吧
老師，想問一下A選項講義中講的說的確實是將組合的現(xiàn)金流放進籃子里
老師，怎么能說風險因子的相關(guān)性在金融機構(gòu)所面臨的風險是最關(guān)鍵的？我們學的風險管理VaR、backtesting都講了，資本金也講了，那為什么就認為correlation才是最重要的？
老師你好，這里圖中橫坐標是K，但書上橫坐標是股價。股票期權(quán)K和股價在這里是一樣的嘛？
老師你好，請問如何理解“當短期波動率處于歷史低位時，隱含波動率是期限的遞增函數(shù)，這時波動率預(yù)期會升高；當短期波動率處于歷史高位時，波動率往往是期限的遞減函數(shù)?！?？
老師你好，這里第二種方法，橫軸是option的delta，是什么思路呢？
我咋記得課件里說普風險度量才是給各個數(shù)據(jù)一定權(quán)重啊
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