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想確認(rèn)下為什么這題題干認(rèn)定PFE的置信水平大于83.3%后，PFE就取了所有情境下的最大值呢？Confidence level和PFE取值之間有什么關(guān)系嗎？謝謝

老師，如果此處右側(cè)表格exposure變成超過(guò)threshold但低于mintransfer amount，比如敞口降為1000500，那么退回對(duì)手方的margin應(yīng)該是多少呢？

老師，對(duì)于這題有些不太理解的地方，首先Notional * (LIBOR 3%) = 80M * (1% 3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這一步為什么沒(méi)有在本金上減去6.625M呢，這部分是損失且沒(méi)有收到利息，為什么直接80M乘4%?其次，最后一步，1.625M為什么是要乘5，1.625M不就是剩下給eqity的部分嗎

老師你好，請(qǐng)問(wèn)什么是synthetic CDO？它是由CDS組合而成 而不是CDO組合的？

65題的性價(jià)比比較低，遇到這種題目是不是應(yīng)該放了？時(shí)間感覺(jué)不夠

信用百題第3題，投資級(jí)是BBB還是BBB-以上？是否包含BBB或BBB-？

為什么不能理解為問(wèn)Value，因?yàn)閂變大，所以short方虧錢

老師，保證金收多了不得還回去么，怎么再利用呢？拿四舍五入的零頭再利用嗎？

老師請(qǐng)問(wèn)65題不能使用CVA的近似法么？是不是因?yàn)檫@里的敞口只告訴了EE，而不是EPE。近似法這里的EPE是嚴(yán)格規(guī)定么

像鎖定期兩年的情況，如果最優(yōu)層級(jí)的投資者在兩年內(nèi)要贖回，怎么半呢

CAP和AR具體是什么意思，用來(lái)干什么的，有什么區(qū)別呀

老師，為什么21題答案解析沒(méi)有對(duì)前6個(gè)月的cs 4.6%作除以2的半年化處理？此處半年化處理是否必要？若必要，為什么第24題用的是3年的YTM與一年的Rf直接運(yùn)算，并未先將年化的Rf折算為3年？

決定油的價(jià)格上漲或者下跌是否違約和是什么公司沒(méi)關(guān)系吧？A以固定價(jià)格向B買石油，價(jià)格上漲，航空公司和石油公司的違約概率都上漲啊，生產(chǎn)的石油公司也更容易違約，因?yàn)樗梢砸愿叩膬r(jià)格賣給其他人，油價(jià)上漲對(duì)于石油公司是好事，但是這筆交易它是更容易違約的啊。

老師，這里條件違約概率等于S(0,t)*PD(t,t+k)，之前章節(jié)中條件違約概率等于PD(t,t+k)/PD(0,k)，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)公式是相等的么，怎么推導(dǎo)出來(lái)的

請(qǐng)問(wèn)53題題目中出現(xiàn)的利率分別怎么理解？感覺(jué)講解有點(diǎn)復(fù)雜了，簡(jiǎn)單一點(diǎn)可以怎么理解呀？