老師，47題的A為什么不能是大于和等于2%呢
CVA的標(biāo)準(zhǔn)算法是使用的EEi之和的現(xiàn)值，CVA的近似法，計(jì)算的是一期的費(fèi)用，EPE*SPREAD，這兩個(gè)值之間差距是不是有點(diǎn)大。
100頁最后一段最后一句話如何理解…in a recession
老師 這里的F和K是相等的么
老師在total return swap 中，標(biāo)的的payer是風(fēng)險(xiǎn)的買方嗎？還是這個(gè)swap的賣方
老師，請問對于公司的equity與RF的變化關(guān)系為什么是同向變動(dòng)的呢？雖然ke^-rt,這個(gè)在RF上升的時(shí)候是變小的，但N（d2）在RF上升時(shí)是變大的呢
CVA到底是啥意思呀
cva dva 還有BCVA是另外一種形式的EL么？
unpaid interest不是沒付利息的意思么？那損失減5不是應(yīng)該有部分要中間層承擔(dān)了？
75%還是不理解
d1的計(jì)算公式變了？
P51頁上的d1d2的計(jì)算公式與一級(jí)講的不一樣
請問x的違約概率0.075怎么算出來的
老師好，第49題講解中的變型，如果Paul是long a call或者long a put的話，option的價(jià)值應(yīng)該是Paul付出的錢吧，不是Paul收益的。敞口不應(yīng)該是Paul賺到的錢么
老師為什么p v>k=n(d2)
程寶問答
金程問答