老師，信用風險第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點意味著什么？如果說評分對應是700分，占比是10％
第51題，老師說題干中給的利率是固定利率，為什么選項中的利率就是浮動利率了？
第24題為什么 用連續(xù)復利法呢？
老師，可以講一下ITM、ATM和OTM的區(qū)別嗎，以及option在這三種狀態(tài)下的情況，看了一級的書還是有點混亂。以及69題為什么選D
老師好，一般有什么特定的情況用近似法或者精確法嗎？
老師好，關于UL的筆記，UL=EA*（PD*(σLR)^2+(LR)^2*(σPD)^2)^0.5，這個公式完全沒有體現顯著性水平和置信水平?？墒荱L的定義就是 在一定置信水平下的最大損失-expected loss？
老師，關于basket-CDS，假設組合中包含兩個資產，當這兩個資產的 相關系數=-1時，the value of the 2nd CDS應該肯定等于0，而不是“很小“？ 因為組合中肯定是一個資產違約，一個資產不違約，那么組合中并沒有第二個資產違約，那么the value of the 2nd CDS=0？
為什么相關系數等于兩個變量與market factor的相關系數的乘積？
老師，expected loss和credit value adjustment有什么區(qū)別呢？都是EAD*PD*LGD
老師請問違約門檻，distance to default以及default point，這三個怎么區(qū)分呢
WWR
Notional value , gross exposure的區(qū)別
同問83.3為什么和pfe有關
老師，這些圖的橫坐標是 什么呢？是隨著時間t推移？還是該資產的 到期時長maturity？這兩種是矛盾的 ，如果橫坐標向右是指隨著時間t推移，那么該 資產的maturity不斷減小。
Sharp ratio
程寶問答
金程問答
