老師，問題如圖，謝謝幫助
老師，這里的超額收益7.71%怎么算出來的
老師，為什么計(jì)算b資產(chǎn)的邊際var也是用a資產(chǎn)的zscore
B為啥不對
這道題中的4%已經(jīng)是TE了，為啥還要除以根號T？
答案解析里說 “Also, style drift would be a concern with a decrease, not an increase in the R-squared measure against the peer group.”，模型解釋力度的變化要么影響要么不影響，為什么只有降低時才代表了風(fēng)格變化，增加不代表。
選項(xiàng)c為什么不對
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
老師請問，籃框中的內(nèi)容這么說的原因是什么呢
老師，請問這第二個weakness是不是映射和分層都有這個缺陷。
請問一下，老師此處說的由5繼承3不算極端值是什么意思呢
老師，c選項(xiàng)里面的低配和超配是哪里的概念？
老師，講義11頁這道題為什么寬度不變，高度向上平移？
題目沒有說無風(fēng)險收益就不用管了是嗎
協(xié)方差展開是不是寫錯了，沒有2
程寶問答
金程問答