老師，C選項(xiàng)為什么買入債權(quán)，要用short_put,而不是long_put
老師，上節(jié)課說的杠桿效應(yīng)說的是高波動(dòng)率會(huì)產(chǎn)生低現(xiàn)實(shí)收益率，就是波動(dòng)率和現(xiàn)實(shí)收益率相關(guān)性為負(fù)數(shù)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)異常也是波動(dòng)率和現(xiàn)實(shí)收益率相關(guān)性相反，那這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎
老師，這里的P下降，R下降，E下降是不是不太對，R下降的時(shí)候價(jià)格折現(xiàn)不是P上升，價(jià)值下降嗎
老師，波動(dòng)率和要求回報(bào)率之間有相關(guān)的公式嗎，可以表示波動(dòng)率上升，要求回報(bào)率要上升
老師，股票的收益和波動(dòng)率是負(fù)相關(guān)，債券的收益率和波動(dòng)率是正相關(guān)，這個(gè)知識點(diǎn)在哪里，能解釋一下嗎
老師，為什么下面一個(gè)公式明明多減了無風(fēng)險(xiǎn)利率，但是期望后又和上面那個(gè)公式一樣了
還是不理解scale為什么這么做？sigma表示風(fēng)險(xiǎn)，IC是相關(guān)系數(shù)也表示風(fēng)險(xiǎn)，為什么乘在一起就成一個(gè)return的概念了？
為什么股價(jià)上升 return下降？之前講杠桿效應(yīng)的時(shí)候講的是股價(jià)下降，return下降
47分37秒，老師說同時(shí)short國債，為啥只對沖掉了可轉(zhuǎn)債的久期，凸性呢為啥沒對沖掉？
老師為什么第三個(gè)選項(xiàng)不對？不是國債在經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)影響不大嗎
精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
老師，請問靜態(tài)投資市場組合是怎么實(shí)現(xiàn)盈利的呢
請問此處IR公式的第二步是怎么展開的？為何就變成了ir*tev-λtev2 ？
請解釋下這里的市場風(fēng)險(xiǎn)是指什么情況?謝謝
σ(e)是殘差的標(biāo)準(zhǔn)差, 那是不是信息比率的分母呢?謝謝
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