金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這里第三個(gè)說(shuō)法，提高統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
代理客戶百分百和act法案為什么都是正向的，代理客戶越多不應(yīng)該越容易欺詐嗎，這樣應(yīng)該是負(fù)向的呀
95000除以的為啥不是1+r1呢
為什么asset allocation是權(quán)重相減*RB而不是RP
老師可否再解釋一下選項(xiàng)A與D?
精 老師可否再解釋一下選項(xiàng)C和D?
老師，我理解是不是可能成分VAR的加總?cè)绻嚓P(guān)系數(shù)不等于0的，可能會(huì)大于總VAR的，VAR不是有個(gè)分散化效果么，我有這種直覺(jué)，請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)？
老師，這道題不是在問(wèn)用MVaR計(jì)算IVaR時(shí)與VaRi+p-VaRp相比兩個(gè)公式的區(qū)別嗎，答案是不是反了，應(yīng)該是C
老師，D選項(xiàng)內(nèi)容不是equity和組合中其他資產(chǎn)相關(guān)性高的意思嗎
老師，這個(gè)題目說(shuō)波動(dòng)率的交易沒(méi)有方向性，比如跨式，可是難道沒(méi)一種交易，是波動(dòng)率上漲，比執(zhí)行價(jià)格高，賺錢，比執(zhí)行價(jià)格低，虧錢，這種有方向性的交易嗎？
第三條和第六條，一個(gè)單尾一個(gè)雙尾還是不大明白
老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎
這個(gè)s1是surplus嗎
老師，這個(gè)我不太理解，價(jià)格下跌時(shí)買債券，我理解是看好這個(gè)價(jià)格下跌，不是應(yīng)該是LONG_PUT么？為什么是short+put么？
你好，我看這個(gè)投資組合課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
程寶問(wèn)答
