老師，這里的阿爾法是Rp—Rb吧？不是Jenson's阿爾法吧？
老師，請問ABD分別具體具體錯在哪里呀？
20題最后那個條件1-day的均值為0作用是啥，若不是為0，則要調整expectedretern？怎么調整？
1、17題新的VaR值調整為啥可以按照變化量成比例和舊VaR值計算出來？23題C選項解釋高估還是低估這里怎么解釋，沒太明白
為什么不是17.6？去除資產(chǎn)1不應該是同步減少資產(chǎn)1的CVaR嗎？
為什么計算surplus標準差的時候要用期初的A和L，而不用期末的？
老師，這個SRp平方=SRm平方+IR平方這個公式怎么推導出來的，能解釋一下嗎
老師，第三句話，投資者應該不會管基金經(jīng)理是否模仿，也管不到投資策略吧，現(xiàn)在市面上的投資策略都是提供參照而已，投資者只要自己的投資的基金賺錢了，都會支付的費用給基金經(jīng)理的吧？
老師，我突然想到一個問題，組合的相關性可能大于1嗎?比如一個資產(chǎn)的違約后，另個資產(chǎn)必定違約，而且一定會翻倍賠償，有這種模型嗎？
精 請問單個資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
老師，到底什么是方向性的投資策略？
老師，這里的假設檢驗為什么是Alpha=0？Alpha可不可能小于0，小于零組合的效果也是不好的，所以假設檢驗為什么不適合Alpha《=0，備擇假設是Alpha》0這樣可以不可以，還是我理解錯了？
老師您好，我想問一下：在這個例題中，Information Ratio的計算，分子為什么用的不是Jenson's alpha？課件中Information Ratio的公式，分子就是Jenson's alpha啊
老師，衡量組合的系統(tǒng)性風險用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風險用哪個指標？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風險吧？
請問為什么模仿不算呢？能模仿說明他認可這種策略，結果是賺錢了，謝謝
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