金程問(wèn)答
P27頁(yè)，關(guān)于違約相關(guān)系數(shù)為0的情況中計(jì)算WCL的時(shí)候，括號(hào)里有一句話，95%的分位數(shù)是3，這是啥意思？
請(qǐng)問(wèn)這兩道題為啥一個(gè)要考慮違約概率相關(guān)系數(shù)，一個(gè)又不考慮？
怎么看出92是現(xiàn)貨價(jià)而不是forward的報(bào)價(jià)的？如果是遠(yuǎn)期價(jià)格的話，應(yīng)該怎么表述？
查閱網(wǎng)上資料，一般AR的公式都是AR/(AR+AP),這里使用AR/AP是什么原因？如果完美模型AP等于0，這個(gè)公式不就是沒(méi)有意義了？
老師，一個(gè)概率的反函數(shù)是不是就是他的對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)呢
這題問(wèn)的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
老師，想問(wèn)一下，在證券化產(chǎn)品中，mortgagor 付利息是直接給到arranger再給投資者，還是給到servicer，再給到投資者的？
CLN里面，貸款的本金回收以后應(yīng)該是要給銀行的對(duì)嗎？
為什么相關(guān)系數(shù)等于-1,1st，defaultCDS,一定會(huì)賠
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不用關(guān)注損失的分布么？
為什么百題里L(fēng)IBOR用的是0時(shí)刻來(lái)算，而經(jīng)典題里的libor用的是一年后的值？
選項(xiàng)C后半句說(shuō)交易對(duì)手方的敞口上升是不是也錯(cuò)了？我賺錢的話，應(yīng)該是我的敞口上升吧？
前六個(gè)月的違約概率是通過(guò)前一個(gè)債券算出來(lái)的，整一年違約概率是后一個(gè)債券算出來(lái)的，并不是同一個(gè)債券算出來(lái)的不同時(shí)間的違約率。為什么能通過(guò)兩個(gè)不同債券算的違約率放在一起算后一段時(shí)間的違約率呢？
老師，我對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的情況有點(diǎn)忘了，如果是銀行發(fā)放一筆貸款，資產(chǎn)負(fù)債表是怎么變化呢
Nth,default,CDS的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景是什么，能舉例一個(gè)實(shí)際的產(chǎn)品嗎？
程寶問(wèn)答
