在講credit exposure 時，公式是value-margin，這里的的value是不是wcl-el來估算的？
不理解為什么越在high risk，解釋力度越高
老師，您好這里計算forwardcontract價值的公式時，隨著時間推移T-t就應該越來越小，這樣就會導致forwardcontract的價值越來越小了吧，可是老師說是應該越來越大，為什么？
PPT91頁，還請老師再解釋一下LGD（actual）與LGD（MKT）的含義。視頻里老師說一個是產(chǎn)品，一個是參照物，有點沒理解
第一個表格中，即使超過一塊錢也向上取整嗎？如果required,collateral是750，001，也是交775，000？
48分40秒，公式寫錯了，麻煩認真點
老師總結(jié)的CLN結(jié)構(gòu)的第一條是怎么理解？對于發(fā)行人來說，不是買入無風險bond，賣出CDS嗎？發(fā)行人應是trust啊
equity tranch 沒有coupon，收益來源
老師您好，請問這里公式里的ADR前面為什么會有負號？
從73頁PPT開始，老師講的是各種產(chǎn)品的PFE變化情況，我是否可以這樣理解，這部分實際上是在研究各種產(chǎn)品在不同時刻點上敞口分布的極端情形的變化情況？
為什么衍生產(chǎn)品的壓力測試用的是ELs？而不是CVAs?EL不是一般用在貸款和債券上的嗎?
minimum，transfer,這里，要繳納的保證金應該是minimun，transfer的金額，而不是exposure-hreshold吧？
這里講的moody的DD應該是ln(v)-ln(k)嗎？如果不是，這個公式是哪里來的，好像上課沒講到
老師不太懂servicer和mortgator之間的風險，具體費用為什么需要墊付，又是為什么存在道德風險，這里面的流程是什么
請問老師，288題怎么做？
程寶問答
金程問答