為什么在第二個cds這個例子當(dāng)中，A的風(fēng)險敞口是下降的？不是市場上的保費更貴嗎4，那A收到的保費就偏低呀，敞口就更大啊？
老師，我想問一下買入看漲期權(quán)的時候，b公司的違約風(fēng)險增加，b公司的股票價值下跌呢？不應(yīng)該是上漲的嗎？
老師您好，在視頻23分左右，ppt124頁，老師說a欠b20元，b欠c10元，不可以變成a欠b十元，a又欠c10元，但是在講ppt120時，又說如果是同產(chǎn)品同期限這樣是可以，所以到底可不可以，有點混亂，麻煩老師解惑謝謝
firm 1 only defaults 概率怎么算？
Q-9：找95%WCL，老師按審慎原則找的是第5%個數(shù)；之前高老師在將VaR計算時，說要按置信水平找第95%個數(shù)。究竟按哪個來呢？
老師您好，ppt128exercise3中，前面說到rio最低netting-effect最好，為什么這里選的是strong- negative？
老師您好，講義第93頁的圖，從左到右LGD上升,CVA下降，為什么老師說LGD下降,CVA下降
老師，第3和第4個選項能再解釋一下嗎？
老師您好，視頻第50分鐘左右，路徑二debt求出來為什么可以求credit-spread，麻煩解答一下謝謝
這不是基礎(chǔ)班嗎？講義里的例題這個老師動不動就來句‘自己回去算吧，我就不多講了’。這個LindseyYang未免太差勁了吧
261. 請問first loss position具體解釋是什么？答案說它可以provide credit support, 所以不應(yīng)該eliminate它，可以解釋下這個點嗎？謝謝
老師您好，關(guān)于CPR與PSA之間的換算關(guān)系 我還是沒有弄懂。比如254題，為什么直接認(rèn)為CPR=0.2%呢，但是256題用的又是一個方法，可以麻煩講解下嗎？
ppt134頁例題第二問，討回保證金；為啥也要和1m比，要大于1m才可以。如果我虧的很多，低于1m，不是該討回更多保證金嗎？
是不是自下而上計算得出ULP時才需要乘以cm后得到EC呢？之前不是說過UL就是經(jīng)濟(jì)資本嗎
settlement不是結(jié)算嗎 clearing是清算啊
程寶問答
金程問答