請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
-max(-k,-v)加一個k減一個k等于k-max(k-v,0)。這不是在-max(-k,-v)基礎(chǔ)上前面加了個k，括號里又加了k得到的嗎？這不是加了兩個k嗎，為什么說是加一個k減一個k，請老師解答。
問題一，t=2，半年復利，pd*lgd=cs對嗎？問題二，t=6,按年復利，pd*lgd=6倍的cs還是等于cs的6次方。請老師解答。
σ1的平方后面等于的那一串是咋來的？
我想問一下，put option里，ITM也是s>t嗎？這一塊我忘記了
第60題，為什么premiumcall是減去cva，而不是加，這個是怎么看的，怎么判斷？
原版書上對于UL可以用組合價值波動率還估算的角標上有寫參考Ong(1999)，pp116-118，請問這個是什么？
At the money derivatives…..最后一句，跟老師講的PD和EAD非線性導致阿爾法難確定，關(guān)聯(lián)在哪？
老師好，第47題，為什么根據(jù)這樣的標準差能畫出這樣的圖
老師好，第39題，題目說了泊松分布，為什么用的是指數(shù)分布呀而不是泊松分布呀
CDS如果在違約的情況下，PFE為什么不是100%，如果CDS保護的是一個沒有抵押物支持的資產(chǎn)，如果出現(xiàn)違約的情況，應該是100%賠付，為什么PFE只有60%
老師好，第34題這個creditspread公式好像沒見過啊
C選項沒看懂是意思？
C選項沒看懂是什么意思？
老師好，第12題，這個ULc的公式能解釋一下嗎，我好像之前沒怎么見過
程寶問答
金程問答