建模WWR錯誤風(fēng)險的四個方法有啥區(qū)別？intensity、structural、parametric、jump approach
FDIC關(guān)于存款保險可適用于CDs大額存單，為什么不適用于treasury bills和municipal bonds?
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官網(wǎng)習(xí)題中，關(guān)于OAS(option-adjusted spread)在債券不含option的情況下等于z-spread，如何理解這個表述？咱們的課程里好像并沒有提相關(guān)的內(nèi)容
關(guān)于CLN，由于涉及到bank、truster和investmentor三方，不太清楚CLN的buyer和seller分別代表誰？為什么CLN在三個衍生產(chǎn)品中風(fēng)險最小？
b我覺得不對呀，mkv里只說了長期短期債，沒說可轉(zhuǎn)債吧？
想問一下，incremental CVA代表增量CVA（new trade），marginal CVA代表邊際CVA（貢獻(xiàn)contribution），而MVAR和IVAR是否定義相反？
老師，應(yīng)如何理解hazard rate與PD之間的關(guān)系呢？正常計算hazard rate = CS /（1-RR），然后使用指數(shù)分布計算PD；但在債券近似法計算PD時，PD=CS/LGD，兩者為何一樣
老師 能詳細(xì)講下這題目涉及考點 以及每個xVA含義嗎？
題目38，計算出來的CVA相當(dāng)于notional的萬分之二十嗎？
PPT221頁，AR的值在多少以上算是一個比較好的模型？
題目66，為什么不能用指數(shù)分布來做?題干什么樣的條件可以用指數(shù)分布。
請問老師，怎么理解MPD是聯(lián)合概率，按照MPD（1，2）＝（1－d1）d2，而按照聯(lián)合概率的定義是前期不違約和后期違約同時發(fā)生的概率MPD（1，2）＝（1-d1）+C2?
老師，A選項，哪里提到了current equity value呢，KMV模型中的V不應(yīng)該是expected firm value嗎
程寶問答
金程問答