老師好，百題第51題選項(xiàng)c看起來不太對(duì)，基金經(jīng)理業(yè)績(jī)好不就行了，為什么還要在意他是通過什么策略實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)呢？用老一套的風(fēng)格策略賺到錢就不香了么。
老師好，這題時(shí)間加權(quán)的回報(bào)中，算r2時(shí)，130是哪來的？
老師好，這題不理解
老師，這里的相關(guān)系數(shù)為什么用-0·8？
B里fix income 是指?jìng)@類吧，講義不是說和波動(dòng)正向相關(guān)嗎
第一句怎么錯(cuò)了？
題目來源于百題預(yù)測(cè) Investment Risk。這個(gè)答案是通過Treynor Ratio算的，分母不應(yīng)該是beta of portfolio嗎，為什么答案是除以第二列。謝謝。
沒聽懂為啥選A
百題50題想問 III選項(xiàng)怎么理解
40題想問B選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因是什么
請(qǐng)問34題的A選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢
想請(qǐng)問 這兩個(gè)題目中 都有給到modified duration 為什么表格那個(gè)題目中是不考慮這個(gè)modified duration的呢？什么情況下是要考慮這個(gè)duration的呀？
第三句中說his style or strategy。如果就是這個(gè)經(jīng)理用自己原來的策略就沒有激勵(lì)費(fèi)了嗎？
老師 在講alpha的時(shí)候 里面的benchmark 在capm 公式里 你說 benchmark是beta（rMK-rf）等號(hào)左邊是rp-rf，但是在說圖片中知識(shí)點(diǎn)的時(shí)候 benchmark 又是等式左邊除alpha那一堆 所以我想問其實(shí)capm公式中應(yīng)該把等式左邊的rf移到右側(cè)后 除alpha 剩下的是benchmark。對(duì)么
投資管理百題的第39題 題目問的是那種業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)合適，并求出其等于多少，但是百題老師只是說題目問的是下面指標(biāo)計(jì)算的對(duì)的是哪一個(gè)，答案里面是treynor ratio，不知道為什么這個(gè)題目中它是最合適的
程寶問答
金程問答