請問老師，怎么理解損失發(fā)生次數(shù)少用possion而不是二項呢？我感覺possion不是次數(shù)多，才由二項轉(zhuǎn)變?yōu)閜ossion嗎？謝謝
為什么這里說審計的權(quán)利可有可無？ppt的182頁不是說外包合同的通常包括這個審計權(quán)利嗎？何以見得可有可無？
請問老師，bassel中的總的準備金是各種risk 的準備金之和嗎？比如市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，等等。如果是，有一點疑問就是，每種風(fēng)險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
老師，不是說董事會不管risk appetite轉(zhuǎn)化的事情嗎？D為什么可選。
請問老師 68題這里在市場風(fēng)險后面為什么乘以8%？而且只在市場風(fēng)險乘了。巴塞爾2的pillar1里面是說minimum capital requirement>=8%, 但是沒有說只是針對市場風(fēng)險呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場風(fēng)險和操作風(fēng)險都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險按照BIA就是簡單一步乘15%了并沒有再考慮8%。 請教老師這里是如何分析的，沒有理解呀。謝謝
操作風(fēng)險這個課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識，但是并沒有講到，這個和我制定學(xué)習(xí)計劃有關(guān)系么？這個順序?qū)W起來很費勁啊
老師～23題不是很理解，可以分析一下么，還有六大模型風(fēng)險的分析哈
老師～ 網(wǎng)課中老師說C選項的前半句是對的，前半句里是divisional啊，RAF中第一步不是公司給出整體的方向risk appetite么，那選項中為什么divisional也是對的呢
老師～第6題的C選項，老師說是錯誤的，但解析說是正確的，請問以哪個為準呢
表格當(dāng)中第二和第三bucket對應(yīng)的BI component中不止有15%這個比率，還有其他那個的如120MILLION這些計算數(shù)字的時候不算進去么？
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
77題C選項為什么CVA增加可以讓RWA增加？
56題D選項有講到過嗎？
老師我想問市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
Context bias 和presentation bias 有什么區(qū)別
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