金程問(wèn)答
老師，可轉(zhuǎn)債為什么會(huì)受到融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呀
請(qǐng)問(wèn)本頁(yè)ppt最后-16%是說(shuō)的HML和WML嗎？WML不是增長(zhǎng)了60倍嗎？
c選項(xiàng)不太明白，能再解釋一下么？
這一頁(yè)當(dāng)中的geometric return是否指 對(duì)數(shù)收益率，兩者是否表示一致，因?yàn)槲襣oogle搜，幾何收益率和對(duì)數(shù)收益率是分別的兩個(gè)概念，如果這樣的話，那為什么這一頁(yè)又提到了幾何收益率服從正態(tài)分布呢？不應(yīng)該是對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布所以price服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎
還是不理解這個(gè)R為什么公式從 (p1-p0/p0) 到這里變成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服從正態(tài)分布嗎，然后price可以服從lognormal，為什么給r加了ln呢？？第二個(gè)問(wèn)題是，圖片當(dāng)中e^r為什么可以直接用u-zsigma來(lái)代替，即使參照approch 1 這個(gè)公式等于的是var呀 也不是單純的R呀，為什么可以直接帶入呢？？？
風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)除了cause，event以外，還有什么方法？請(qǐng)完整列舉并逐一說(shuō)明一下，謝謝。
操作風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
fnd-cva+dva，這里是指站在銀行的角度分析的嗎？交易對(duì)手違約給銀行帶來(lái)的預(yù)期成本要減去，銀行違約給銀行帶來(lái)的潛在的收益要加上？
沒(méi)有理解老師這部分說(shuō)的，我理解return服從正態(tài)分布，然后price 服從 對(duì)數(shù)正態(tài)分布，那為什么這個(gè)圖的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服從lognormal呢？ 還是說(shuō) 應(yīng)該理解為 return本身服從正態(tài)分布，在此基礎(chǔ)上，我們對(duì)return進(jìn)行l(wèi)og，所以log return服從log normal？
implied volatility 倒推，我理解 call的價(jià)格，S，T，K，R為公開(kāi)已知，也知道通過(guò)d的公式可以計(jì)算波動(dòng)率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個(gè)N的值是怎么最初得到的呢？？
關(guān)于置信水平上升，則顯著性水平α下降（即type I下降）更容易被拒絕，則type II上升。這一點(diǎn)我能理解。但為啥圖二老師的結(jié)論“只能給出一個(gè)不拒絕原假設(shè)的結(jié)論（這里是不拒絕？和前面更容易拒絕，有點(diǎn)不理解，結(jié)論都是type II上升），因此犯二類(lèi)錯(cuò)誤的概率提升”？
老師，我這里紅色方框的地方寫(xiě)得對(duì)嗎
1,），圖1的結(jié)論咋跟后面兩張圖的結(jié)論不一致啊，哪個(gè)對(duì)?。?），我根據(jù)前面老師的板書(shū)，T相同時(shí)，隨著置信水平C下降，則非拒絕域區(qū)域上升，則拒絕域下降。反之，置信上升，拒絕域上升，更容易被拒絕，對(duì)吧。
30000是怎么得來(lái)的
老師，可以再講一下ghost effect怎么理解嗎？
程寶問(wèn)答
