這個方法說的太抽象了，很難理解，有沒有更直白一些的講解
CAMELOT，這里的O和T的縮寫的全稱是什么？
這里對于非違約方面臨的潛在損失的兩個方面可以再解釋一下嗎
課件中是LR，但是題目中是LGD，LR=LGD*PD，為什么解題的時候可以直接用LGD完全代替LR
credit risk in delivery 和prepayment有什么區(qū)別呢？
可以再詳細解釋一下這個WCDR模型嗎？這一頁講義的內(nèi)容沒有聽懂。還有考試的時候會涉及到這部分建模的計算嗎？
合成CDO的標的就是一系列CDS對吧？
這道題對應(yīng)的知識點麻煩再講解一下
CDS定價有幾種方法，請都詳細在講解一下吧。
選項B為什么錯？
這里老師寫的計算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
視頻說置信水平99%對應(yīng)的p值是1%，這是什么意思？p值代表什么含義？
如果說power of test=1-P(type2)的話，power of test的作用是什么？這不是只在講二類錯誤嗎？一類錯誤和power of test無關(guān)嗎？
可以詳細解釋一下這里的PDF CDF PMF都是什么嗎？
這里 CDS spread就是 credit spread嗎？可以再解釋一下如何近似和互換的嗎？
程寶問答
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