均值不等于0，為什么年VAR不能用平方跟法則轉(zhuǎn)化成周var，而波動(dòng)率卻可以用平方根法則呢？謝謝
EL不是用定價(jià)來覆蓋面？這里怎么說是用撥備來覆蓋呢？
遵守合規(guī)被遵守行為代替，這個(gè)是出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？怎么感覺這個(gè)結(jié)論有點(diǎn)不符合一直以來學(xué)習(xí)的方向（合規(guī)很重要）？
風(fēng)險(xiǎn)厭惡為什么會(huì)有更積極的選擇？
所以B錯(cuò)在哪里？
老師能再講一下D嗎，有點(diǎn)沒聽懂
老師能不能把答案對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)的種類也說明一下啊
如果相關(guān)系數(shù)=0，則用二項(xiàng)分布去逐一計(jì)算違約個(gè)數(shù)，對(duì)應(yīng)找到累計(jì)違約概率達(dá)到要求時(shí)的WCL，然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1，則視為一個(gè)資產(chǎn)，按照違約概率找到對(duì)應(yīng)的wcl，然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場(chǎng)景，對(duì)吧？
關(guān)于A和B的選項(xiàng)描述應(yīng)該是這樣的，為什么A不對(duì)，B對(duì)的呢？
為什么wcl就是28個(gè)違約的損失呢？ wcl這塊的計(jì)算我一直沒有搞懂，遇到好幾個(gè)wcl的題目了，需要詳細(xì)講講wcl的計(jì)算。
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化導(dǎo)致可能出現(xiàn)問題，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化也可能會(huì)出現(xiàn)問題啊。（標(biāo)準(zhǔn)化錯(cuò)誤了怎么辦） 為什么就認(rèn)為轉(zhuǎn)化會(huì)出問題，標(biāo)準(zhǔn)化就不會(huì)出現(xiàn)問題？
對(duì)于期權(quán)的賣出方來說不就會(huì)有負(fù)敞口了嗎
我剛看了之前的一條答疑，似乎是PD和EXPOSURE要正向變動(dòng)，且CVA增加時(shí)，才能定義為WWR（如果正向變動(dòng)，但CVA下降不是WWR），是嗎？ 按照這個(gè)理解，那PD和EXPOSURE方向變動(dòng)，不管CVA怎么變化，都是RWR。這樣對(duì)嗎？
bureau score是什么？
程寶問答
金程問答