金程問(wèn)答
還有一個(gè)問(wèn)題，這道題是不是也可以通過(guò)二項(xiàng)分布去逐項(xiàng)計(jì)算0違約，1個(gè)違約等等的累積違約概率，直到累計(jì)違約概率達(dá)到95%時(shí)，此時(shí)的違約個(gè)數(shù)乘以金額就是VAR？
Sigg瑪pd方老師在講解的時(shí)候不是應(yīng)該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？
請(qǐng)教一下，5個(gè)數(shù)字的輸入中間用什么隔開(kāi)呀？就比如說(shuō)輸了第1個(gè)數(shù)字后，要輸?shù)?個(gè)數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個(gè)數(shù)字，在計(jì)算器操作的時(shí)候。
老師，為什么T是0.4？
請(qǐng)總結(jié)一下CAMEL的優(yōu)點(diǎn)和不足，謝謝。
四個(gè)內(nèi)部控制（預(yù)防、檢測(cè)、糾正和指令），哪個(gè)是直接的控制？
WCL為什么是1m??？
在視頻的講解中，老師說(shuō)a選項(xiàng)如果理解成條件概率，那么條件概率就是2%，請(qǐng)問(wèn)為什么條件概率是2%？
很多產(chǎn)品不僅有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此增加了SRC；同樣的，很多因?yàn)樾庞觅|(zhì)量的變化的不確定性產(chǎn)生的信用利差風(fēng)險(xiǎn)，變化比較頻繁，因此采用IRC來(lái)衡量其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)======綜上，那SRC衡量的是trading book中的credit risk，對(duì)么？ 置信區(qū)間和時(shí)間是？ IRC 也是trading book中 credit變化引起的產(chǎn)品價(jià)格下跌產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)？ 為什么用1-year，99.9%呢？ 徹底亂了，請(qǐng)Michael老師指導(dǎo)，謝謝
請(qǐng)教一下，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)講了valuation？以及valuation與Var mapping的區(qū)別？
A選項(xiàng)可以貼個(gè)講義截圖嗎？找不到。一個(gè)是全局估值法、還有一個(gè)是啥
為什么要年化，條件里不都是daily的data么
與本題無(wú)關(guān)，可以解釋一下相關(guān)性的變動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期的互相關(guān)系么
1、除了model 1還有哪個(gè)model的結(jié)果是等差數(shù)列？ 2、這里的標(biāo)準(zhǔn)差是1年的，步長(zhǎng)是1個(gè)月的，計(jì)算的時(shí)候沒(méi)有按照步長(zhǎng)去調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)差。請(qǐng)問(wèn)是否不管步長(zhǎng)是多久，標(biāo)準(zhǔn)差都是用1年的嗎？ 那如果題目給的是1個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)差，我在計(jì)算的時(shí)候就應(yīng)該需要調(diào)整為1年的標(biāo)準(zhǔn)差？ 步長(zhǎng)和標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)間是否有要求？
請(qǐng)翻譯一下C，再詳細(xì)解釋一下C
程寶問(wèn)答
